Индикатор WPR

Предлагаемый индикатор WPR (Williams%R или Williams Overbought/Oversold Index) был создан Ларри Вильямсом для оценки скорости движения цен и показывает положение цены закрытия относительно уровней max/min за определенный период.

Методика расчета и настройка

Используется идея, что каждая цена - это показатель равновесия рыночной толпы в данный момент времени. оценивается вероятность того, смогут ли быки закрыть текущую свечу ближе к максимальной, или медведи - ниже минимальной цены.

Этот динамический осциллятор работает аналогично Стохастику (который сравнивает цены Close/Open), но делает более точную оценку фактического среднего значения, а потому считается более точным для оценки состояния перекупленности/перепроданности:

где,

• Close(i) – текущая цена закрытия;
• Max(high(i-n)) – максимум за n периодов;
• Min(low(i-n)) – минимум за n периодов.

Индикатор показывает уровень текущей цены закрытия периода относительно реального диапазона (max/min). Значения (в процентах) отображаются в интервале от 0% до (-100%).

Линия Williams Percent Range не сглаживается скользящей средней и показывает «перевернутую» шкалу, чтобы не терялся смысл критических зон. Внизу от (-80) до (-100) - зона перепроданности, вверху от 0 до (-20) - перекупленности. Минус перед данными никак не влияет на результат анализа.

WPR индикатор входит в стандартный набор всех популярных торговых платформ. Из настроек - только период и цветовая схема. Уменьшение параметра расчета делает индикатор более «нервным», а увеличение - более плавным и точным. Параметр по умолчанию (14) считается оптимальным для таймфреймов от М15 до D1.

Индикатор WPR: описание торговых сигналов

Сигналы на разворот аналогичны стандартным осцилляторам: поведение в зоне перекупленности/перепроданности и появление ситуаций дивергенции с графиком цены.

Если значение %R находится в интервале от 0 до (-20), то цена закрытия слишком завышена - перекупленность. Ждем разворота вниз - если линия пробивает границу сверху вниз - сигнал на продажу.

Если %R находится в эоне от (-80) до (-100), то цена закрытия гораздо ниже границ диапазона - перепроданность. Ждем разворота вверх - если линия пробивает границу снизу вверх - сигнал для покупок.

Не стоит забывать, что во время сильного тренда цена длительное время находится в критических зонах, потому что продолжает расти или падать. Поэтому перед использованием сигналов индикатора нужно четко понимать, что именно происходит на рынке - флет или тренд.

Дивергенции с ценой актива на индикаторе WPR возникают достаточно редко, вернее, для них нужен достаточно длительный период, но эти сигналы гораздо сильнее.

Медвежья дивергенция (новый max цены выше предыдущего, а новый max на линии %R на линии %R ниже предшествующего пика) - сигнал на продажу.

Если цена упала до очередного min ниже предыдущего, а на линии %R новый min оказался выше - бычья дивергенция - сигнал на покупку.

Опережающие свойства индикатора Williams Percent Range сильно преувеличены. Он не отличается от других осцилляторов и «болеет» теми же недостатками: быстрая реакция на колебания цены и куча «ложных» сигналов в периоды флета или нестандартного рынка. Конечно, если вы изначально правильно определили направление, то WPR может быть эффективен в составе комплексных торговых систем - он наиболее точно показывает не первичную точку входа, а именно сигнал для доливки к сильному движению (по тренду после коррекций).