Стохастический Осциллятор на валютном рынке

Стохастический Осциллятор (Стохастик, Stochastic Oscillator) создан трейдером Джорджем С.Лэйном для определения рыночного состояния перекупленности/перепроданности. При правильном применении дает стабильные результаты по любому торговому активу (валюты, акции, опционы, фьючерсы).

Осциллятор использует закономерность движения цены, подтверждаемую анализом исторических данных: при восходящем (бычьем) тренде цены закрытия всегда двигаются к max-му торгового периода, соответственно нисходящий (медвежий) приближает цены закрытия к нижней границе периода.

На ценовом графике Стохастик отображается в отдельном окне со шкалой значений от 0 до 100 и представляет собой две скользящие средние и два базовых уровня: 80 - для зоны перекупленности рынка и 20 - для перепроданности.

Методика расчета стохастического осциллятора

Stochastic в базовом варианте состоит из двух линий – «быстрого» стохастика %K (по умолчанию - сплошная линия) и «медленного» %D (пунктирная линия):

%K(t) = ((C(t)–L(n))/(H(n)–L(n)))*100%

где:
C(t) - цена закрытия текущего периода;
L(n) - минимум цены за прошлые n периодов;
H(n) - максимум цены за прошлые n периодов.

Линия %D представляет собой скользящую среднюю от %K:

%D = MovingAverage(t)(%K)

Скользящая средняя %D может быть любого вида: простой (SMA), сглаженной (Smoothead), экспоненциальной (WMA) и взвешенной (Linear Weighted). В большинстве торговых платформ используется именно такой Стохастический Осциллятор. Параметры по умолчанию нормально работают на любом активе или таймфрейме.

Применение стохастического осциллятора в торговой практике

Сигналы пересечения средних %K и %D – если:

• %K ушла из зоны перепроданнности (уровень 20) – открываем позицию на покупку (BUY), из зоны перекупленности (уровень 80) – позиция на продажу (SELL);
• %K пересекает восходящую %D сверху вниз - покупка;
• %K пересекает нисходящую %D снизу вверх - продажа.

Дивергенция (расхождение в движении графика стохастика и цены)

Редкий и очень сильный опережающий сигнал разворота тренда. Не рекомендуется использовать без анализа пересечений средних и состояния критических зон.

Точность сигналов любого осциллятора напрямую зависит от используемого таймфрейма: чем больше период, тем значимее ценовые максимумы и минимумы, на которых происходит разворот Stochastic Oscillator.

Выход линий Стохастика в критические зоны не означает появление точки для немедленного входа - обязательно нужно анализировать общий тренд. При резких ценовых импульсах индикатор быстро уходит к экстремальным значениям, более того - может «залипнуть» там на долгое время, подавая ложные или, наоборот, пропуская хорошие сигналы.

Как и большинство инструментов теханализа, на рынке Forex Cтохастический Осциллятор не может быть единственным источником для принятия торговых решений - его сигналы всегда должны иметь дополнительное подтверждение.