Индикатор Скользящая Средняя

На валютном рынке скользящая средняя (Moving Average, MA или мувинг) - самый простой и популярный трендовый индикатор, который выводит результат анализа котировок в виде непрерывной линии на ценовом графике. Задача индикатора средних скользящих - отфильтровать случайные колебания и выделить сильную долгосрочную тенденцию.

Методика расчета скользящей средней

Скользящее среднее представляет собой среднюю цену актива за некий промежуток времени, который на валютном рынке измеряется количеством баров для расчета. Дополнительными параметрами можно считать расчетный метод скользящей средней и вид цены актива. На ценовом графике в виде непрерывной линии скользящие средние индикатор строит автоматически.

В расчет скользящей средней можно брать любую биржевую цену (Open, Close, High, Low, Average, HL/3), но так как анализ проводят на истории, то чаще всего применяют цены закрытия.

В стандартные торговые платформы уже встроена скользящая средняя: индикатор строит четыре наиболее популярных варианта:

1. Простая скользящая средняя (SMA): все бары пакете расчета имеют одинаковый вес. Рекомендуется для длительных периодов (параметр от 50 и выше), независимо от волатильности.
2. Экспоненциальная (EMA): расчет скользящего среднего придает более «свежим» значениям цены больший вес в расчете. Наиболее чувствительна к текущим изменениям. Рекомендуется для слабо- и средневолатильных активов на малых периодах.
3. Линейно-взвешенная (LWMA, WMA): скользящая средняя значения последних баров учитывает с большим весом и результат расчета зависит от абсолютного значения цены. Применяется в основном на фондовом рынке (на валютном рынке - крайне редко).
4. Сглаженная скользящая средняя валютного рынка (SMMA): в расчет включаются бары за пределами периода и более удаленные бары имеют меньший вес. Линия такого индикатора средней скользящей практически неподвижна и применяется редко - только для долгосрочного анализа.

Методика построения скользящей средней постоянно развивается - идеи, реализованные в нестандартных вариантах индикаторов скользящих средних (HMA, АМА, TEMA, VIDYA, PeriodAdaptiveMA), могут дать реальное техническое преимущество.

Применение индикатора скользящая средняя в торговой практике

Скользящие средние валютного рынка характеризуют основной тренд: направление (вверх/вниз или покупка/продажа) и силу (угол наклона линии). Любой метод скользящих средних предполагает, что пока цена движется ниже линии средней - тренд медвежий, если выше - растущий. С уменьшением периода расчета скользящих средних стратегия теряет надежность торгового сигнала и результат анализа можно использовать только на краткосрочном периоде.

При определении параметра длины сглаживания индикатор «Скользящая средняя» всегда делает выбор между чувствительностью и надежностью. Оптимальные параметры для разных активов нужно отдельно подбирать и тестировать.

На валютном рынке скользящие средние дают наиболее достоверные сигналы: для коротких периодов - с периодами 5, 8,14, 20(21), 25, для среднесрока - 50, 89, 100, на больших таймфреймах - 150, 200 и 365.

Классическим торговым сигналом считаются точки пересечения быстрой и медленной линии (обычно используется экспоненциальная или простая средняя скользящая), но практика показывает, что когда линии МА пересекаются, то оптимальная точка для входа уже прошла.

Скользящие средние можно использовать для установки плавающего стопа и перемещать его за ценой вдоль линии.

Из методики расчета вытекает основной недостаток всех средних скользящих - запаздывание. Именно поэтому любая торговая стратегия скользящей средней не позволяет войти в начале и закрыть позицию в самом конце тренда, но она дает шанс успешной торговли в направлении наиболее стабильного движения.

Только комбинированная стратегия скользящих средних (с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами) может успешно фильтровать ложные сигналы, убрать запаздывание отставание от текущей цены и снизить риск убытков.