Индекс товарного канала

Еще один представитель осцилляторов, которые измеряют скорость цены, индикатор commodity channel index (CCI) был разработан Дональдом Ламбертом для рынка акций, но активно применяется на валютном рынке как показатель критических зон и возможных точек разворота. Основной идеей индикатора является предположение, что цена меняется циклически, а экстремумы появляются через определенные интервалы.

Технология расчёта индикатора

1. Сперва ищется типичная цена - путем суммирования минимума, максимума и цены закрытия каждого бара, разделённой на 3: TP = (H + L + CL) / 3
2. Вычисляется x-периодное простое скользящее среднее типичных цен: SMA (TP, X) = S (TP, X) / X
3. Отнимается полученное SMA(TP, X) от типичных цен TP каждого из предыдущих x периодов: Y = TP - SMA (TP, X)
4. Рассчитывается x-периодное обычное скользящее среднее абсолютных значений Y: SMA (Y, X) = S (Y, X) / X
5. Умножить полученный результат SMA (Y, X) на 0,015: M = SMA (Y, X) * 0.015
6. Разделить M на Y: CCI = M / Y

Где:

• L - минимальная цена бара;
• H - максимальная цена бара;
• CL - цена закрытия;
• SMA - обычное скользящее среднее;
• X - количество периодов, используемых для расчёта;
• S - сумма.

Входящий в формулу коэффициент масштабирования, был установлен автором на уровне 0.015 чтобы как минимум 70-80% значений индикатора попало в диапазон (-100; +100). Более короткий период сделает индикатор более волатильным и в нужный диапазон попадет меньше значений, соответственно, увеличение периода обеспечит большее попадание. Автор рекомендовал как основной параметр выбирать 1/3 временного цикла, например, для 30 расчетных дней – параметр должен составить 10 значений. Обычно в расчете применяются цены закрытия, но и другие варианты допускаются.

Применение индикатора

CCI должен определять экстремальные цены и вовремя сигнализировать, что текущая тенденция ослабевает или меняется направление. Входит в стандартный набор инструментов, работает в отдельном окне в виде скользящего среднего. Точки пересечения линии индикатора с уровнями критических зон используются для поиска точек входа/выхода.

Индикатор forex commodity channel index сообщает, что актив перекуплен (то есть стоит ждать снижения цены - сделка на продажу), если линия ушла выше уровня (+100), и перепродан (ждем роста цены - сигнал на покупку), если линия находится ниже уровня (-100).

Параметр ниже 14 делает индикатор более чувствительным, но возможно появление ложных сигналов, увеличение параметра снижает количество точек пересечения границ, но линия работает некорректно и задерживается в критических зонах. Приведем для commodity channel index описание основных ключевых точек:

1. Зона от (+100) до(+200) - сильный бычий тренд (покупка).
2. Линия выше (+200) - ждем пробоя сверху вниз, закрываем позиции или подтягиваем стопы.
3. CCI выходит из зоны перекупленности, рекомендуется закрыть длинные позиции.
4. CCI уходит в диапазон (+100)/0, покупки закрываем и входим в продажи.
5. Линия CCI пробила нулевой уровень, но еще находится в границах от 0 до (-100), можно открыть продажу.
6. Линия снижается в диапазон (-100)/(-200) - перепроданность (сильный нисходящий тренд), наращиваются продажи, закрытие - пробой границы (-100) снизу вверх.

Сommodity channel index индикатор изначально создавался для динамичных цикличных рынков, и там его сигналы наиболее надежны. Его применяют в комплекте с индикаторами волатильности, а в роли трендового используют ADX. Закрываем позиции, если линия CCI формирует пик/впадину, можно ставить на этих уровнях стопы или разворотные ордера.